持有到期收益率公式(当期收益率(当期收益率和到期收益率的计算公式) - 岁税无忧科技)

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当期收益率(当期收益率和到期收益率的计算公式) - 岁税无忧科技 本篇文章给大家谈谈当期收益率和到期收益率的计算公式，以及当期收益率对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本

当期收益率(当期收益率和到期收益率的计算公式) - 岁税无忧科技

本篇文章给大家谈谈当期收益率和到期收益率的计算公式，以及当期收益率对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

收益率是指投资的回报率，其计算方式为：收益率=收益÷本金×100%。一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。

当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

计算公式不同：当期收益率公式是ic=当期收益率，Pb=息票债券的价格，C=年息票利息。到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。

票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%。

1、当期收益率又称直接收益率当期收益率，是指利息收入所产生当期收益率的收益，通常每年支付两次，它占当期收益率了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。

2、当期收益率你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

3、当期收益率（CurrentYield）是指利息收入所产生的收益，又称直接收益率，通常每年支付两次，可以衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率，占了公司债券所产生收益的大部分。

4、你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。

5、当期收益是指本期的利息收入与本期债券的市场价格的比率。它以目前的市价为基础来衡量投资者购买债券后每年可带来的利息收入。

6、性质不同当期收益率：当期收益率是利息收入所产生的收益。到期收益是将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。收益利率不同：当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。

当期收益率（也叫当前收益率），是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。到期收益率（也叫内部到期收益率），把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率。

债券收益率可分为当期收益率、到期收益率、持有期收益率、提前赎回收益率等。

债券收益率有三种：当期收益率；到期收益率；提前赎回收益率。当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。

当期收益率又称直接收益率当期收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占当期收益率了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。

当期收益率你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。

你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。

当期收益不一定等于当期收入。当没有成本费用支出时相等。会计收益是指来自企业期间交易的已实现收入和相应费用之间的差额。

1、所谓债券到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

2、持有一年得到利息6元，回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1%即期收益率=利息/购买价格。即期收益率（SpotRate)也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。

3、债券主要有：票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%。

4、债券收益率分为以下三种：当期收益率，是指利息收入所产生的收益，是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率；到期收益率，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。

5、债券收益率可分为当期收益率、到期收益率、持有期收益率、提前赎回收益率等。

当期收益率的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于当期收益率和到期收益率的计算公式、当期收益率的信息别忘了在本站进行查找喔。

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到期收益率的公式是什么

面值＋面值×票面利率×总年限

怎样计算持有期收益率

持有期收益率是你现在的收益除以期初的投资算得的收益你的问题3个月为持有期收益率。。。计算你的收益除以期初的投资金额即可收益率曲线是债券的到期收益率和时间曲线，下移50BP就是那个时间点的到期收益率-50bp搂主注意区分到期收益率和持有期收益率

息票债券持有期收益率的计算公式？

公式：债券持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息）/（买入价格*持有年限）*100%（120-100+100*15%*2）/(100*2)*100%=25%

关于债券的计算题

到第三年末，还有2年到期，4次付息，每次支付利息额为1000*7%/2=35元，当时的半年市场利率为5.8%/2=2.9%.第三年末债券价格=35/(1+2.9%)+35/(1+2.9%)^2+35/(1+2.9%)^3+35/(1+2.9%)^4+1000/(1+2.9%)^4=1022.36元第二题，计算持有期收益率，pv=960，FV=1022.36，共6期，每期付息35元，计算收益率没有简单公式，在excel中输入=RATE(6,35,-960,1022.36)计算得到半年收益率为4.61%，所以年化收益率为9.22%。

年收益率、年化收益率、到期收益率…说的都是啥？

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理财怎么选？

NO，当然没那么简单！

理财净值化时代来临

数字下面的小字也要好好研究~

什么叫业绩比较基准？

什么叫年化收益率？

7天年化收益率又是什么？

还有近3月年化、近6月年化说的又是啥？！

收益率是衡量投资效果的重要指标，想要客观判断投资成效，搞清楚这些概念非常必要。

我们来举例说明

有请“鸡场”出列

假设A投入10只鸡（本金），经过一段时间后，收回20只鸡，那么这次的投资，A获得的收益就是20-10=10只鸡；

收益率=收益/本金×100%，即10/10×100%=100%；

相信这里提到的收益和收益率，

大家都能轻松理解。

收益越多，收益率越高，投资就越成功吗？

是这样吗？假设C先生用10只鸡花10年赚回100只鸡，B先生用5只鸡1年赚回10只鸡，哪一个投资更成功？

如果是看收益率，C似乎更厉害，但C用了10年，B只花了1年，这样比不公平吧？

是不太好比。如果再给B一些时间，假设B的收益不断翻番，到第5年，他的5只鸡就会膨胀为160只鸡，收益率将远远超过C。

这是乐观的假设，B也可能接下来出现亏损，又或者收益率达不到每年翻番呢？C先生的投资可是落袋了。

没错。C和B的投资，本金不同，耗费的时间也不同，不在同一个维度上，其实很难判断比较。这时候我们就需要“年化收益率”这个工具来帮忙了。

什么是年化收益率？

年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率等）换算成年收益率来计算的一种理论收益率，并不是真实落袋的年收益率。计算公式如下：

年化收益率=[(投资内收益/本金)/投资天数]×365×100%

也就是说先把产品收益率平均折算到天，再乘以365，以推算全年的收益率。

这就好比我们小时候做过的数学题：

比较100厘米、9分米和1.2米谁更长？

怎么比？

当然是先换算成统一单位。

把产品收益率统一换算成年化收益率

也是同样的道理。

什么是年收益率？

而年收益率，就是一笔投资，一年（365天）实际收益与本金的比率。

公式：年收益率=年度收益/本金×100%。

上述例子中的B先生，

他的投资周期恰好是一年，

因此他的收益率也恰好就是年收益率，

即100%。

而C先生的投资周期为10年，

我们不知道他具体每一年的收益分别是多少，

所以也无从计算他的投资年收益率，

假设他的收益率是平均的，且没有利滚利，

进而折算C先生投资的年化收益率

=（100-10）/10/3650×365×100%，即90%

（因闰年而导致的个别年份多一天等非常特殊的情况，由于其影响很小，可忽略不计）

有了年化收益率，

我们就可以参照来对比不同期限的理财产品，

进而进行投资决策了。

当然，从上述案例也可以看出，

对于投资者而言，

年化收益率和年收益率并不是完全一致的，

年利率是当年收益落袋后

计算出的真实收益率，

而年化收益率可能“所见并非所得”。 

这种区别，在七日年化收益上，

体现得可能更为明显。

什么是七日年化收益率？

作为一个直观的收益指标，七日年化收益率常见于货币基金、存款利率、固收理财、逆回购等金融产品的收益表述中。是用过去七天的每万份产品净收益加总再进行年化处理后得出的数据。

公式：七日年化收益率=七日总收益率（%）/7x365

举个例子，某货币基金过去7天总共获得0.07%的收益率，那么过去7天每天平均产生的收益率为0.01%（即万分之一），七天年化收益率=0.07%/7×365，即3.65%。

不难看出，3.65%的七日年化收益率是基于最近7天的平均收益率推算出来的年收益率。

但货币基金每天的收益并不是一成不变的，当时间发生改变，纳入计算的七天的收益率也会发生波动，那么相应的，即便是同一只货币基金，在不同的时间看到的七日年化收益率，也会随之发生改变。

假设某理财产品最近12天的日万分收益率如下图：

D1-D7（红框）的七日平均收益率为0.00857（%）×365=3.12%.

D4-D10（蓝框）的七日平均收益率为0.01185（%）×365=4.33%

D6-D12（黄框）的七日平均收益率为0.00642（%）×365=2.35%

（注：不考虑红利结转及复利。）

虽说是同一个产品，

但在不同的时间看到的七日年化收益，

也并不完全一样。

明白了，相当于在投资周期中取了七个样，以这七个样去推算全年的投资收益。取样不同，结果也不相同？

对。同样道理，近3月、近6月年化收益，就是拿最近3个月、6个月的平均收益率来推算年化收益率。它并非真实的年收益率，投资者在参考选择时，要谨慎判断。

难怪有理财到期时算算，比买入时的预期收益还多。

你可能正好买在了产品低谷期。反之也可能会少哦~

收益到手后，还是要手动算算才知道真实收益啊。

没错，而真实落袋的收益率也就是到期收益啦~

什么是到期收益率？

投资到期后实际落袋的收益，除以本金的比率，就是到期收益率。

公式：到期收益率=到期收益/本金×100%

也可以把到期收益进行年化换算：

公示：到期年化收益率=到期收益/本金/持有天数×365×100%

到期收益率是可以用来

事后检验产品的一个直观指标。

产品行不行，验验更有数

什么是业绩比较基准呢？

所谓业绩比较基准，是理财产品管理人根据产品说明书约定投资范围内各类资产的收益率水平、投资比例、市场情况、往期业绩表现，或同类型产品历史业绩，而静态测算出来的投资者可能获得的预估收益。

通常看到的业绩比较基准有两种呈现形式：单一报价（例如业绩比较基准3.9%），或区间报价（例如业绩比较基准3.00%-4.15%）。

注意：业绩比较基准只具备参考价值，产品最终的实际收益率与业绩比较基准可能存在偏差。

如果说前面讲的年化收益，

是根据产品现有的收益情况进行推算；

业绩比较基准则更大胆一些，

是根据市场经验来推算产品收益。

那能靠得住吗？

偏差肯定是会有的，

不过也不用过度担忧。

2021年5月银保监会发布

《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，

要求理财产品销售机构不得使用

未说明选择原因、测算依据

或计算方法的业绩比较基准，

这也是在对理财产品的收益预估进行保驾护航。

这么多的收益率，

那我购买时到底应该怎么用呢？

那犇犇来画下重点啦~

中长期持有重点看：

业绩比较基准/近一年收益率/成立以来年化收益率

短期持有（1-3个月）

还要兼顾关注产品短期的收益表现

其实，如果市场动荡不大，

各项收益率基本围绕业绩比基准波动，

偏差不会太大。

但市场瞬息万变，特别是短期持有，

如果遇上好日子，收益可能超预期；

但要是正巧赶上市场较差的情况，

也可能跌得人心碎。

毕竟，没有只涨不跌的市场。

但从长期来看，

大部分产品还是会围绕着业绩比较基准波动。

怎么样，懂了啵？

风险提示及声明：

本材料内容仅作为投资者教育使用，不包含任何实际产品要素，不构成任何要约行为。

本文折算年化收益率仅供举例参考，并非唯一计算方式，具体以产品的实际运作业绩为准。

投资有风险，投资者应充分考虑其风险承担能力、风险识别能力，谨慎投资，选择合法的金融产品代销机构并挑选适配的金融产品。

END

到期收益率、即期收益率、远期收益率

到期收益率、即期收益率、远期收益率是三个常见但又比较容易混淆的概念。搜索了一下英文的网站，找到一篇文章）[1]，对到期收益率和即期收益率概念进行了详细的描述。

为了后面的说明方便，我们先假设：有一个剩余期限为10年的债券，每半年付息一次，年利率为6%，到期还本100元，当前价格为82.542元。

到期收益率YTM(YieldtoMaturity）：

持有至到期，在持有期内进行再投资，实际上是一个复利的概念，即内部收益率（InternalInterestRate）。

对于上述债券，到期收益率为8.64%=YIELD(2017-12-31,2027-12-31,6%,82.542,100,2,1)后面的这个公式，在Excel中输入即可得到。

如果是不规则现金流，那就对各期的票息和期末的本金按统一利率进行贴现。

即期收益率（SpotRate）：

即期收益率与到期收益率的不同在于，当预期在债券的剩余期间市场利率将会波动，即期收益率可能会从一个时期到下一个时期产生变化。如果认为在未来几年市场利率会上升或下降，即期收益率可以更好地衡量债券的公允市场价格。在计算债券价格时，即期收益率可以是在不同的时间段的利率可以是不同的。您可以在一段固定期限使用当前利率，然后在剩余年份使用不同的利率。

在上面这个债券中，如果预期利率上升，你可能会在前5年使用8.0%的利率，然后在后5年中使用10.0%的利率。由此可以计算债券的公允市场价格：

对0-5年每期3元的票息采用8.0%的贴现率；

对6-10年每期3元的票息前5年采用8%的贴现率，后面6-10年采用10%的贴现率；例如，对于5.5年的票息，贴现为1.947=3/((1+10%)^(5.5-5)*(1+8%)^5)

对10年期末的100元到期价值前1-5年采用8%的贴现率，后面6-10年采用10%的贴现率。42.259=100/((1+10%)^(10-5)*(1+8%)^5)

采用即期收益率计算得到的债券价格=24.426（1-5年的票息贴现）+15.857（6-10年的票息贴现）+42.259（期末本金的贴现）=82.542

可以看到，即期收益率的不同期间贴现率可以是不一样的，而到期收益率是IRR，各期的贴现率完全相同。在此案例中，到期收益率8.64%是不同期限的两个即期收益率的中间数。

远期收益率（ForwardRate）：

理解了到期收益率，远期收益率就比较容易得到了。远期收益率是根据不同期限的到期收益率计算得到。

f(1,1)=(1+S2)^2/(1+S1)，1年期末的1年期远期利率

f(2,1)=(1+S3)^3/(1+S2)^2，2年期末的1年期远期利率

f(1,2)=((1+S3)^3/(1+S1))^(1/2)-1，1年期末的2年期远期利率

[1] YieldtoMaturityVs.SpotRate，ByPhilippeLanctot，http://budgeting.thenest.com/yield-maturity-vs-spot-rate-29224.html 

到期收益率和息票率的计算公式？

到期收益率（Yield to Maturity，简称YTM）是一种衡量债券投资回报率的指标，计算公式如下：YTM = [（每年息票支付额＋债券到期日本金 - 购买时价格）/购买时价格] * 100%。

而息票率（Coupon Rate）是债券每年支付的固定利息，通常以年利率形式表示。计算公式如下：息票率 =（每年所支付的利息金额/债券面值）* 100%。通过计算到期收益率和息票率，可以了解债券投资的回报率和利息收益情况，帮助投资者评估债券的收益和风险。

国债持有到期收益率如何计算？

国债持有到期收益的计算如下，国债收益额=国债到期后的资金额一国债购买时资金额，这就是国债收益额。国债收益率=国债收益额÷购买国债资金额x100%。

例如，某个购买国债10000万元，三年到期后资金额时11050元，国债收益额=11050-10000=1050元。国债收益率=1050÷10000x100%=10.5%，国债年收益率=10.5%÷3=3.5%。

计算机到期收益率公式,用到期收益率计算债券价格_1000米恐惧症的博客-CSDN博客

Q1：一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对是错？

你好，债券价格与到期收益率是成反比。给你举个例子可以帮助你理解，一张100元的债券，年利息收益是2元，那么它的收益率就是2%；如果投资者担心风险或者为了获取更多收益，那么持有这种债券的所有人，就会卖出手里的这种债券，卖的人多了，而买的人少了，价格就会下跌，变成90元，如果你现在用90元买入面值100元的债券，到期后的收益除了2元的利息，还有100-90=10元的差价，那么收益率就是(10+2)/90*100%=13.33%，即交易价格下降而收益率上升了；反之，价格上涨，收益率就降低。

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。

Q2：急！求计算债券的发行价格和到期收益率~

面值是100元的债券，每半年计息一次，年收益率为12%，票面利率是8%，3年期限。

注：(p/a，i,n)为利率为i，n期的年金现值系数

由于你的题目是半年付息一次，所以是6期,相应的两个利率都为4%和6%。

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

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