平仓盈亏逐笔和盯市哪个实际收益(投资期货6大常识必须知道 - 知乎)
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投资期货6大常识必须知道 - 知乎 一、期货交易时间 期货市场的交易日是夜盘开盘到第二天的15:00算一整个交易日，即夜盘21:00开盘是一个新的交易日的开始。当天15:00期货市场收盘后，当日晚上
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一、期货交易时间
期货市场的交易日是夜盘开盘到第二天的15:00算一整个交易日，即夜盘21:00开盘是一个新的交易日的开始。当天15:00期货市场收盘后，当日晚上21:00期货市场开盘就算一个新的交易日。
期货日盘和夜盘具体交易时间如下图：
国内期货结算实行“逐日盯市”，也叫每日无负债结算制度。指每日交易结束后，根据当日结算价，对上日持仓和当日成交进行结算，结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中。
举例：比如甲醇2205期货合约，可以看到收盘价格是2948，结算是2924。（当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价，每一交易日闭市之后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转。）
比如当天是2930开仓10手多单，如果按照收盘价格每手赚了18个点，应该盈利1800元。但是按照结算价格2924算，您是亏了6个点，算下来是亏了600元。那么当天结算后，您的账户权益是要扣掉600元的。遇到这种情况不要担心，第二天开盘后就会自动恢复，因为期货公司是按照结算价先给计算了，很多朋友就会发现，下午15:00结算后，账户上是5万元，晚上开盘或者第二天早上开盘（无夜盘的品种，如锰硅，鸡蛋等）账户突然少了很多钱或者多了很多钱，原因就在这里。
名词解释：盯市盈亏：盯市顾名思义就是一天一天来算的盈亏。盯市盈亏是期货结算的概念之一。即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。盯市和逐笔在开仓的当天是一样的，但是隔日之后就会有所不同。隔日盯市盈亏的计算方式是：（最新价-上一日的结算价）*手数*合约单位。逐笔浮盈：逐笔顾名思义就是按照一笔一笔来算的。逐笔浮盈是指持仓合约按照开仓价位和当前价位计算出来的浮动盈亏。逐笔浮盈是下单后在软件里随着波动实时显示的，收盘后在监控中心结算单查看的逐笔对冲也是想对应的：
平仓盈亏：也即实际盈亏，最终我们还是以这个为准的。（很简单的方法，平仓价格-开仓价格就等于我们实际盈亏，不管经历多少个交易日，都是准确的）
举个例子：
比如你看多白糖，5200价位买了1手多，涨到5300时平仓，则平仓盈利100*10（白糖1手10吨）=1000元；假如跌到5100，则平仓亏损1000元。（这都是不计算手续费的情况，事实上的盈利和亏损应该将手续费计算进去）
平仓盯市盈亏：平仓盯市盈亏指的是未平仓的隔日单子，当天平仓后的盈亏。
不一定成交。止损单是价格到了你指定的那个价位，软件自动帮你挂单平仓。正常行情，价格到了你指定的止损价，软件会帮你正常平仓，平仓价就是你设置的止损价。但是，如果是极端行情，例如价格到你止损价，马上穿过，软件来不及挂单平仓，就会出现止损多了几个点的情况，甚至不成交。跳空行情就更不用说了，如果价格直接跳过你指定的止损价，那么软件就算按照你设置的止损价挂单，也无法成交。
我们按设置的止盈止损单是"永久有效"单的情况来讲，因为当日有效的话不怎么会涉及到跳空！
举一个止损的例子看一下：
举个例子，某日上午开盘在1000点做了某品种多单，并在900处设置了止损单，当日未平仓，夜盘前由于种种消息面影响，导致夜盘低开200点，开在了800点。这个时候，止盈止损的条件已经达到了，也就是说条件单已触发，如果开盘继续下跌那就会以800附近的点位（价格优先时间优先原则+有对手单）成交，亏损在200+点；如果开盘后行情向上反抽，也有可能成交在800以上，亏损在200-点，但肯定是不会再回到900点去成交的
一般情况期货公司大型节日铅提高一定保证金，比如国庆节，春节等，或者交易所在面临部分品种行情过热的时候，往往最直接的方法是提高保证金，例如铁矿石、动力煤等品种。
提高保证金的目的就是：降低杠杆，提高交易品种的门槛，给交易品种降温，这样成交量就会下降，把一部分小资金散户打出去，最后市场上就只剩下大散户和机构在搏杀了。交易所提保，对交易者来说是一种保护，也是一种变相的警示，这个时候咋们交易期货就要谨慎了。
外汇期货交易为什么要交纳保证金？
我看了一下你的一系列问题，感觉你对外汇期货不了解。你提的问题很难一两句话解释清楚，以下给你一篇“期货知识入门”你自己做参考。所谓期货交易，也叫“合约交易”、即合同交易，交易者之间的交易相当于只是签了一个合同（不象股票买卖，交易一旦发生就意味着钱货两清了），该合同今后还可以转让（即所谓的平仓）；维持合同权利的基础就是保证金：保证金如果没有了就没权利再继续持有合同了——当然，如果以后又有保证金了、以后还可以接着再玩（跟打麻将的规矩差不多吧~）。保证金一般占合同金额比例的5——20%，所以，当行情波动5——20%时，某一方的盈利可能翻番、另一方则理论上分文不剩。因此，期货投机的重要表现形式就是“逼仓”——令某一方保证金不足而被迫“平仓”——俗称“斩仓”——从而获利。相对而言，由于在短时间里筹集货物的速度一般比筹集资金的速度要慢，因此期货的逼仓经常表现为“多逼空”。最直观的表现是，在现货行情疲软、期货行情不跌反涨时，十有八九是要发生逼仓了。保证金制度具体是如何履行的？如果把期货保证金与买楼花的定金相比较，只不过期货保证金主要的不是购楼“货款”的一部分、而是用以平衡多空（或曰买/卖）双方随时发生的浮动（以及事实）盈亏。以天然胶为例：多空（或曰买/卖）双方在13700元成交后，当行情涨至14100元时，相当于多方有400元/手的浮动盈利、而空方则有400元/手的浮动亏损，交易所随时要将亏损方亏损部分的金额从其保证金帐户内划拨到盈利方的保证金帐户内（当然还有手续费也要从双方保证金帐户内划拨出来），如果某方出现保证金值低于规定数额（注意：不直生步还景交维良是说1分钱都没有了！），交易所有权对其予以强行平仓。什么叫逐日盯市制度由于期货行情在一天内的波动幅度经常会很大，如果以“瞬间”的盈亏结果来作为对某方实施比如“强行平仓”的行为的话，极有可能一方面引发大量的交易纠纷，另一方面甚至导致整个交易根本就无法正常进行下去；所以交易所一般采取或在收市前的某个时间、或在次一个交易日开市前的某个时间作“资金结算”（此处用词可能不当，应该怎么定义记不太清楚了）；在规定的时间内，保证金不足的一方若不能及时将保证金予以补足、交易所才对其行使强行平仓的权力。这就是所谓逐日盯市制度。套期保值现货市场的供需双方在未来某时间对商品有卖/买要求，因心在该时间到来时的价格不利于自己的要求、于是愿意在现在期货市场上的价位先行卖出/买进同等数量的期货合约以锁定成本，此行为即为套期保值。套期保值分买入套期保值和卖出套期保值2种，从事卖出套期保值可以向交易所申请用注册仓单质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。从事买入套期保值也可以向交易所申请用其他有价证券质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。期货市场和批发市场之间最大的区别就是期货市场不以实货交割为主要目的和手段，一旦发生大规模的实货交割某种意义上就意味着事实上已经发生了逼仓。所以，为了迫使实货交割量减少，交易所会采取一系列的约束措施。主要有：大幅度提高交割月合约的保证金比例、大幅度增加交割手续费等。什么叫“爆仓”？由于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候、帐户上的保证金已经不够维持持有原来的合约了；这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”、俗称“爆仓”。什么叫会员席位与股票买卖一样，购买会员席位是经纪商（证券公司）的事，跟投资者没有关系。期市交易的最小单位是什么？与股票买卖一样，也叫“手”。只是对于不同的品种、“手”的标准也不一样：比如天然胶期货曾经是5吨/手。参与期货交易的几个步骤1、开户：其过程与股票开户的程序是一样的；2、注资：一般准备“最小单位”所需要的10倍以上的资金为宜。比如“最小单位”需要3000元，那么就准备30000元吧。3、了解和熟悉各种交易制度以及相关术语。4、学会并熟练掌握如何计算浮动盈亏。交易手续费是如何收的？开仓时收一半，平仓时收一半。各个交易所或品种之间的标准不一，大约相当于2、3个点的值。期货合约里的“2月”、“8月”是指什么？指的是合约截止月份，也叫交割月份。关于“套利”：比如某甲在13700元买进R308（即2003年8月交割的天然胶合约）、计划在R311上抛出，假如要在同一时间完成、二者之间的价差（也叫基差）必须大到什么程度才有利可图呢？这里涉及这样一些费用：从事套利在期货市场上投入保证金的利息支出；购买天然胶的货款所占用资金的利息支出；8--11月的仓储费用；增值税：（卖价-买价）X0.17；假设以上项目内容合计为350元，就意味着当在同一时间R308为13700元/吨、R311为14050元/吨以上时，理论上同时买R308卖R311是稳赚不赔的。如果你还不急于“兑现”，这期间只要假设R312比R311高出一定的价位、都可以在平掉原来持有的R311合约的同时、转抛R312。再介绍一个极端的例子（这是我在1996年底为国家储备*设计的套利方案）：储备*常年要囤积一定数量的天然胶，假如想通过期货市场从事套利，在同一时间不同合约之间的价差呈什么样的比价时其才会有利可图呢？首先是“近”高“远”低，其次是操作行为上的先抛后买。这里涉及这样一些费用：从事套利在期货市场投入保证金的利息支出；因卖出天然胶所回笼资金的利息收入；套利期间所节省的仓储费用；少支付增值税的收益（卖价-买价）X0.17。假设以上项目内容正负抵消后合计为250元，就意味着有机会进行“空头套利”。（综上所述，一个完善的期货市场是不容易出现恶性逼仓的——因为套利盘的存在会令“基差”经常处于一个非常合理的比价状态。）关于恶性逼仓恶性逼仓的最恶劣行为是弃盘、也叫弃仓。当逼仓主力感觉到逼仓的风险已经堆积到无法释放的地步时，其会将所持有的合约快速集中到若干个“新”席位（一般情况下，该席位的所有者或无人敢惹、或傻得可爱、或愿意“监守自盗”）上（其实，整个逼仓的过程一直也是在各个席位之间倒仓的过程）。这样，逼仓的“利润”和本金被倒出来了，在“新”席位上仅保留“初始保证金”——也就是维持保证金；一旦行情逆转、其立即就会出现保证金不足的现象；由于此时“逼仓”主力已经人间蒸发（象最近的萨达姆一样）、所以很快就会发生因无人抵抗而导致的连续“停板”。而交易所很快会发现这些“新”席位已经“爆仓”了，席位“爆仓”的后果就是交易所要接下其手头上的的所有未了结的持仓。交易所为了自保，必然会要求“对手”挂出平仓单；但是，这时候“对手”离解套还早着呢！！于是，交易所面对的就是这样一付烂摊子：协议平仓吧，双方都说自己的合约还处于亏损状态（整个市场忽然找不到赚了钱的席位了）；如果不协议平仓，行情运行方向对交易所被迫承接下来的合约还将继续不利、交易所又怎么承得起……外汇期货和指数期货：我们平时所说的外汇期货也叫外汇（现货）按金交易，是投资者与银行之间发生的现汇交易。所谓行情，其实是各个“报价行”之间报出的价：分买进价和卖出价；当投资者“买进”的时候、银行就对应地“卖出”。直接和银行交易只存在买卖差价（一般为5—7个点，10个点也很正常；行情变化特别快的时候也可能为30—50个点）、而没有手续费，此外还可能涉及“息差”——即投资者买卖币种之间存款利息的差额。举例：某甲在2001年11月末看好美圆兑日圆的汇率，于是抛日圆买美圆（即使投资者手头持有的就是美圆也可以这样操作，因为“投资者手头持有的美圆”只是保证金而已）；假设在124抛日圆买美圆合20万美圆的规模，在134时再把日圆买回来，相当于赢利200万日圆——折人民币12万元。正常情况下所需要的投资额为5万元人民币的等值外币。（其间所需的时间约为3--6个月）指数期货是直接将指数“货币”化。比如令（即人为规定）上证指数每一个点的价值为200元/手，当上证指数从1350点升至1500点时，投资者每买一手（约需投资1500X200X0.05=15000元）就有机会盈利30000元。
浮动盈亏盯市盈亏和逐笔盈亏有什么区别？哪个是真正的利益？
逐笔浮盈是指持仓合约按照开仓价位和当前价位计算出来的浮动盈亏。盘中看的话就是我们的真实盈亏。
盯市浮盈则是指按照前结算价和当前价位计算出来的浮动盈亏。是跟上个交易日结算价做的比较。
如果是已经平仓的单子想必大家都很容易理解，每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。日内交易的盯市浮盈和逐笔浮盈是一样的。
本质区别是逐笔浮盈是你开仓后以现价位平仓的实际收益；盯市浮盈是现价比较昨天结算价的盈亏。盯市浮盈的利润是因为前面的利润在之前结算的时候已经划拨到账户里了。
以上回答仅供交流参考，投资有风险。
期货浮亏浮盈什么意思？
期货浮动盈亏，又称为逐笔浮盈，指当前的持仓相对于开仓价的盈亏。比如你2480买进1手螺纹钢，不管经历了多少个交易日，当前价格为2520，则浮动盈亏为400元。注意浮动盈亏是当前价格和开仓价的价差，浮动盈亏代表你当前仓位从开仓到现在的盈亏情况。
外汇股票期货哪个赚钱最多最快
一、期货知识入门作者:融易通所谓期货交易，也叫“合约交易”、即合同交易，交易者之间的交易相当于只是签了一个合同(不象股票买卖，交易一旦发生就意味着钱货两清了)，该合同今后还可以转让(即所谓的平仓);维持合同权利的基础就是保证金:保证金如果没有了就没权利再继续持有合同了--当然，如果以后又有保证金了、以后还可以接着再玩(跟打麻将的规矩差不多吧~)。保证金一般占合同金额比例的5--20%，所以，当行情波动5--20%时，某一方的盈利可能翻番、另一方则理论上分文不剩。因此，期货投机的重要表现形式就是“逼仓”--令某一方保证金不足而被迫“平仓”--俗称“斩仓”--而获利。相对而言，由于在短时间里筹集货物的速度一般比筹集资金的速度要慢，因此期货的逼仓经常表现为“多逼空”。最直观的表现是，在现货行情疲软、期货行情不跌反涨时，十有八九是要发生逼仓了。保证金制度具体是如何履行的?如果把期货保证金与买楼花的定金相比较，只不过期货保证金主要的不是购楼“货款”的一部分、而是用以平衡多空(或曰买/卖)双方随时发生的浮动(以及事实)盈亏。以天然胶为例:多空(或曰买/卖)双方在13700元成交后，当行情涨至14100元时，相当于多方有400元/手的浮动盈利、而空方则有400元/手的浮动亏损，交易所随时要将亏损方亏损部分的金额其保证金帐户内划拨到盈利方的保证金帐户内(当然还有手续费也要双方保证金帐户内划拨出来)，如果某方出现保证金值低于规定数额(注意:不是说1分钱都没有了!)，交易所有权对其予以强行平仓。什么叫逐日盯市制度由于期货行情在一天内的波动幅度经常会很大，如果以“瞬间”的盈亏结果来作为对某方实施比如“强行平仓”的行为的话，极有可能一方面引发大量的交易纠纷，另一方面甚至导致整个交易根本就无法正常进行下去;所以交易所一般采取或在收市前的某个时间、或在次一个交易日开市前的某个时间作“资金结算”(此处用词可能不当，应该怎么定义记不太清楚了);在规定的时间内，保证金不足的一方若不能及时将保证金予以补足、交易所才对其行使强行平仓的权力。这就是所谓逐日盯市制度。套期保值现货市场的供需双方在未来某时间对商品有卖/买要求，因担心在该时间到来时的价格不利于自己的要求、于是愿意在现在期货市场上的价位先行卖出/买进同等数量的期货合约以锁定成本，此行为即为套期保值。套期保值分买入套期保值和卖出套期保值2种，事卖出套期保值可以向交易所申请用注册仓单质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。事买入套期保值也可以向交易所申请用其他有价证券质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。期货市场和批发市场之间最大的区别就是期货市场不以实货交割为主要目的和手段，一旦发生大规模的实货交割某种意义上就意味着事实上已经发生了逼仓。所以，为了迫使实货交割量减少，交易所会采取一系列的约束措施。主要有:大幅度提高交割月合约的保证金比例、大幅度增加交割手续费等。什么叫“爆仓”?由于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候、帐户上的保证金已经不够维持持有原来的合约了;这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”、俗称“爆仓”。什么叫会员席位与股票买卖一样，购买会员席位是经纪商(证券公司)的事，跟投资者没有关系。期市交易的最小单位是什么?与股票买卖一样，也叫“手”。只是对于不同的品种、“手”的标准也不一样:比如天然胶期货曾经是5吨/手。参与期货交易的几个步骤1、开户:其过程与股票开户的程序是一样的;2、注资:一般准备“最小单位”所需要的10倍以上的资金为宜。比如“最小单位”需要3000元，那么就准备30000元吧。3、了解和熟悉各种交易制度以及相关术语。4、学会并熟练掌握如何计算浮动盈亏。交易手续费是如何收的?开仓时收一半，平仓时收一半。各个交易所或品种之间的标准不一，大约相当于2、3个点的值。期货合约里的“2月”、“8月”是指什么?指的是合约截止月份，也叫交割月份。关于“套利”:比如某甲在13700元买进R308(即2003年8月交割的天然胶合约)、计划在R311上抛出，假如要在同一时间完成、二者之间的价差(也叫基差)必须大到什么程度才有利可图呢?这里涉及这样一些费用:事套利在期货市场上投入保证金的利息支出;购买天然胶的货款所占用资金的利息支出;8--11月的仓储费用;增值税:(卖价-买价)X0.17;假设以上项目内容合计为350元，就意味着当在同一时间R308为13700元/吨、R311为14050元/吨以上时，理论上同时买R308卖R311是稳赚不赔的。如果你还不急于“兑现”，这期间只要假设R312比R311高出一定的价位、都可以在平掉原来持有的R311合约的同时、转抛R312。再介绍一个极端的例子(这是我在1996年底为国家储备*设计的套利方案):储备*常年要囤积一定数量的天然胶，假如想通过期货市场事套利，在同一时间不同合约之间的价差呈什么样的比价时其才会有利可图呢?首先是“近”高“远”低，其次是操作行为上的先抛后买。这里涉及这样一些费用:事套利在期货市场投入保证金的利息支出;因卖出天然胶所回笼资金的利息收入;套利期间所节省的仓储费用;少支付增值税的收益(卖价-买价)X0.17。假设以上项目内容正负抵消后合计为250元，就意味着有机会进行“空头套利”。(综上所述，一个完善的期货市场是不容易出现恶性逼仓的--因为套利盘的存在会令“基差”经常处于一个非常合理的比价状态。)关于恶性逼仓恶性逼仓的最恶劣行为是弃盘、也叫弃仓。当逼仓主力感觉到逼仓的风险已经堆积到无法释放的地步时，其会将所持有的合约快速集中到若干个“新”席位(一般情况下，该席位的所有者或无人敢惹、或傻得可爱、或愿意“监守自盗”)上(其实，整个逼仓的过程一直也是在各个席位之间倒仓的过程)。这样，逼仓的“利润”和本金被倒出来了，在“新”席位上仅保留“初始保证金”--也就是维持保证金;一旦行情逆转、其立即就会出现保证金不足的现象;由于此时“逼仓”主力已经人间蒸发(象前段时间的萨达姆一样)、所以很快就会发生因无人抵抗而导致的连续“停板”。而交易所很快会发现这些“新”席位已经“爆仓”了，席位“爆仓”的后果就是交易所要接下其手头上的的所有未了结的持仓。交易所为了自保，必然会要求“对手”挂出平仓单;但是，这时候“对手”离解套还早着呢!!于是，交易所面对的就是这样一付烂摊子:协议平仓吧，双方都说自己的合约还处于亏损状态(整个市场忽然找不到赚了钱的席位了);如果不协议平仓，行情运行方向对交易所被迫承接下来的合约还将继续不利、交易所又怎么承担得起……外汇期货和指数期货:我们平时所说的外汇期货也叫外汇(现货)按金交易，是投资者与银行之间发生的现汇交易。所谓行情，其实是各个“报价行”之间报出的价:分买进价和卖出价;当投资者“买进”的时候、银行就对应地“卖出”。直接和银行交易只存在买卖差价(一般为5-7个点，10个点也很正常;行情变化特别快的时候也可能为30-50个点)、而没有手续费，此外还可能涉及“息差”--即投资者买卖币种之间存款利息的差额。举例:某甲在2001年11月末看好美圆兑日圆的汇率，于是抛日圆买美圆(即使投资者手头持有的就是美圆也可以这样操作，因为“投资者手头持有的美圆”只是保证金而已);假设在124抛日圆买美圆合20万美圆的规模，在134时再把日圆买回来，相当于赢利200万日圆--折人民币12万元。正常情况下所需要的投资额为5万元人民币的等值外币。(其间所需的时间约为3--6个月)指数期货是直接将指数“货币”化。比如令(即人为规定)上证指数每一个点的价值为200元/手，当上证指数1350点升至1500点时，投资者每买一手(约需投资1500X200X0.05=15000元)就有机会盈利30000元。二、股票未完待续
平仓盈亏逐笔和盯市盈亏有什么区别-期货手续费网
简介新手在做交易的时候往往会有一个疑问，那就是看盘软件上面显示的有两个盈亏，一个是盯市盈亏，一个是逐笔盈亏，这两个盈亏有什么区别呢?
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期货里面盯视盈亏是什么意思？
当天的新仓：当天的结算价-开仓价当天的历史持仓：当天的结算价-昨天的结算价
平仓盈亏和盯市盈亏有什么区别_聚看财经
由于期货每日结算的影响，计算客户权益的时候看盯市浮盈，看某合约持仓的真实盈亏应看逐笔浮盈。
有了上面的答案还不够，我们还需要知道具体的原因，现在用一个案例来看。比如小李做了一笔交易，逐笔浮盈显示+12000元，盯市浮盈显示+8000元。
那么假如现在平仓的话，哪个才是实际盈亏呢?当然是逐笔浮盈了。
逐笔浮盈是指持仓合约按照开仓价位和当前价位计算出来的浮动盈亏。盘中看的话就是我们的真实盈亏。
盯市浮盈则是指按照前结算价和当前价位计算出来的浮动盈亏。是跟上个交易日结算价做的比较。
如果是已经平仓的单子想必大家都很容易理解，每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。日内交易的盯市浮盈和逐笔浮盈是一样的。
如果持有以前的老仓，那么要注意很多人分不清期货逐笔浮盈和盯市浮盈的区别。
逐笔浮盈是你开仓后以现价位平仓的实际收益;盯市浮盈是现价比较昨天结算价的盈亏。为什么盯市浮盈的利润少?这是因为前面的利润在之前结算的时候已经划拨到账户里了。
期货的逐笔浮盈和盯市浮盈是什么意思？
期货的逐笔浮盈是指根据每一笔交易的成交价与开仓价之差计算得出的浮动盈亏。它反映了每一笔交易的盈利或亏损情况。而盯市浮盈是指根据当前市场价格与开仓价之差计算得出的浮动盈亏。它反映了当前持仓的盈利或亏损情况。
逐笔浮盈更加精确，可以实时跟踪每一笔交易的盈亏情况，而盯市浮盈则更加简化，只考虑当前持仓的盈亏情况。
两者都是评估期货交易盈亏的重要指标，帮助投资者了解交易的盈利状况。
天通银持仓盈亏和平仓盈亏是什么意思？
楼上的，你这个问题和答案我在领峰贵金属网站igoldhk.com已经看过了。
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