对冲是套利吗(现货交易中，什么是AB仓对冲套利？)

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现货交易中，什么是AB仓对冲套利？ 一，什么是套利？什么是对冲？套利，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖

现货交易中，什么是AB仓对冲套利？

一，什么是套利？什么是对冲？套利，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。二，套利和对冲有什么区别？从定义来看，套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。对冲的范畴更大，一定意义上来说，套利也是一种对冲形式。套利，更多的做的是属于“纠正市场内在的错误、不合理，使之回归合理”，很多时候都是类似于“逆势”交易，一般要求套利品种之间要有高度的相关性，也就是同涨同跌，赚取的是相对利润。比如，最近的空豆油多棕榈油，豆油棕榈油齐涨齐跌，但是棕榈油涨的多一些，这个套利就赚钱。而抛开套利的部分，一般意义的对冲都是一种买强抛弱的交易，属于“顺势”交易，不一定品种之间有相关性，只需要波动性的强弱即可。比如，有人今年做多铜空棉花就是对冲。没有高度相关性一般无法回避系统性风险，就是可能两个品种都赚，也可能都亏。三，套利对冲有什么作用？1，大大降低风险，几乎无风险获利。2，有利于促进市场完善。3，适合风险承受能力低资金量大的投资者。

对冲套利的行业有哪些？

我们先解一下题：对冲和套利是两个不同目的的概念。对冲的目的是锁定损失，套利的目的是利用不同市场的价格差异获得无风险利润。目前多用在外汇市场，在各个货币直接进行汇率风险的对冲和套利交易。需要明确一点在我国外汇套利交易是不合法的。套利的原理最简单的低买高卖（价格套利），当然这肯定不是提问者想要的回答，下面您想要的回答说几个例子：

把对冲套利用在一个行业上，必须有几个前提条件：首先，从金融角度讲这个行业必须有现货市场和期货市场，并且您可以在其中自由交易；其次，要发现有价格套利差价的机会。也就是说远期市场价格和现货市场价格的差价可以弥补时间成本的基础上才有套利机会，这个机会的窗口可能很短暂；最后，也是最重要的是要有一定的杠杆率。因为套利的差价不会太大，只有足够高的杠杆来放大这个差价才能获利。

通俗的讲：套利就是分别敲定买入和卖出两边的价格，中间的差就是利润就是套利。不要迷信小说中所谓的对冲基金套利神话，对冲基金死的比比皆是，市场是不能玩弄的，要有敬畏之心。

对冲套利来自的区别

在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差；从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。

套利和对冲的区别来自是什么?

对冲的核心在于风险均衡，对冲更多的是在组合交易时进行风险管理。对冲掉不愿承担的风险。使组合符合投资者的风险回报要求。套利的核心在于均值回归．套利是独立的交易策略，目的是盈利。对冲和套利都是针对单边交易来讲的，交易无外乎两点：风险与收益。单边持仓的风险比较大，应对方法就是在风险出现前，1、选择买入相关性为负的品种进行对冲。2、选择卖出相关性为正的品种进行对冲。单边持仓的收益不稳定，尤其是在市场波动较大的的时候，如果相关性接近1或者-1的N种商品之间出现了非理性走势，那就选择套利交易，耐心等待市场走稳。

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AB仓对冲套利的方式是指两个交易平台，各建立一个客户账号，或者在同一个交易平台内的两个不同综合会员的后台交易系统内各建立一个客户账号，这两个客户同时下单，在相同或者基本相同的价位，一个建立A仓买涨，另一个建立B仓买跌，达到满意的点位后同时平仓以赚取利益。扩展资料：新投资者在做外汇的时候，对很多方面都存在疑虑，包括技术上，也包括心理上，新投资者可以参看以下建议：1、善于借鉴学习，善于使用模拟账户善用免费模拟帐户，学习外汇交易--投资家的耐心：等待收益率为正的时刻；初学者要耐心学习，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户，可先试用模拟帐户。环球金汇里有免耐前费模拟账户的申请，新投资者可以去体验。2、错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。另外，要学会控制情绪，不要因赚了$800而雀跃不已，也不用因损失了$200而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学习，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，悄袭即表示你又向获启亩兄利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。参考资料来源：百度百科-即期外汇交易

套利和对冲

一、复杂的市场参与力量

期货市场主要分为产业套保方和投机方，产业客户为了锁定风险，在盘面开出和现货相反的头寸，从而达到风险转移的目的。这也注定了期货投机是个高风险的项目，本身就是接受产业转嫁风险的。

典型的产业套保如：

1、钢厂：生产钢材，盘面开空成材，锁定价格下行风险；盘面买原料（铁矿、焦炭），卖空成材，锁定利润。

2、焦化厂：生产焦炭，盘面开空焦炭期货，锁定价格下行风险；盘面买原料（焦煤），卖空焦炭，锁定利润。

市场投机方又不是简单的单一合约，投机交易也可以根据不同合约之间的数量关系，基本面情况，去寻找不合理的定价，从而实现价差的回归。

典型投机交易的套利和对冲如：

1、做多钢厂利润：卖原料，买成材

2、做空钢厂利润：买原料，卖成材

3、做多焦化厂利润：卖焦煤，买焦炭

4、做空焦化厂利润：买焦煤，空焦炭

5、油粕比套利（多油粕比做多压榨利润，空油粕比做空压榨利润）

6、跨品种套利（如豆油、菜油、棕榈油之间的套利；豆粕、菜粕之间的套利；PTA-EG之间的套利）

7、跨期套利（牛市价差多近空远，熊市价差多远空近，蝶式价差套利）

8、期货、期权的对冲套利

9、期权之间的对冲对冲套利

由于市场参与力量的复杂性，单从持仓龙虎榜，也很难识别主力意图。也很难知道主力在某个合约（无论是期货还是期权）上的真实成本。

二、回顾几个典型的套利合约价格走势

螺纹-热卷价差走势平平，看不出趋势

菜粕-豆粕价差走了一波牛市

随着纯碱触底反弹，9-1正套走出了近200点价差

菜油-棕榈油价差走了一波近1000点的牛市，是否见顶，再走回归，不得而知。

多铁矿原料空2倍螺纹成材走了一波牛市，后市如何走，不得而知。

新上市的氧化铝期货，可以根据货值关系，设置2倍氧化铝-1倍电解铝铝货值5倍氧化铝-3倍点解铝进行对冲套利，价差表如上。

近年来氧化铝的产量处在电解铝的两倍附近,这也意味着氧化铝相对电解铝来说是过剩的。短期上述价差走势，也反应了主流的套利操作思路。后市走势还需持续观察。

三、结论

不同时期，不同合约间的强弱关系不同，一个品种头寸套住了，试图以跨期，跨品种进行对冲是个常规的想法，但价差如果不往预期方向走，就引入了新的风险。因此做错了，止损或锁仓待后市明朗再作打算是个不错的办法。

非专业交易者，直接以跨品种或跨期价差重仓入场，更是不可取的做法。

如何理解套利和对冲,套利和对冲有什么区别

一、如何理解套利和对冲：套利，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的...

对冲到底是怎么盈利的?

对冲盈利方式如下：对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的...

这钱好赚吗？/聊聊对冲与套利（1）

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解释对冲者、投机者、套利者之间的区别?

套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。对冲的范畴更大，一定意义上来说，套利也是一种对冲形式。投机者只追求“利润”，甘愿冒任何风险，他们更不会考虑价值规律的存在，可以出现在任何金融市场。三、对冲者、投机者、套利者...

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